Forex Rho

Ciò che è Rho Rho è il tasso al quale il prezzo di un cambiamento derivati ​​relativi ad una variazione del tasso privo di rischio di interesse. Rho misura la sensibilità di un portafoglio di opzione o le opzioni per una variazione dei tassi di interesse. Per esempio, se un portafoglio di opzione o le opzioni ha un rho di 1, quindi per ogni aumento di punto percentuale dei tassi di interesse, il valore dell'opzione aumenta 1. Abbattere Rho finanza matematica, quantità che misurano la sensibilità al prezzo di un derivato ad una variazione in un parametro sottostante sono noti come i greci. I greci sono strumenti importanti per la gestione del rischio in quanto consentono un manager, professionista o un investitore per misurare la variazione di valore di un investimento o di un portafoglio ad un piccolo cambiamento in un parametro. Ancora più importante, questa misura permette il rischio a sezionato, permettendo così un manager, professionista o un investitore di riequilibrare il portafoglio di raggiungere un livello desiderato di rischio relativo a tale parametro. I greci più comuni sono delta, gamma, vega. theta e rho. Rho Rho Calcolo e in pratica la formula esatta per rho è complicato, ma è calcolato come la derivata prima del valore di opzioni rispetto al tasso privo di rischio. Rho misura la variazione prevista del prezzo di opzioni per un 1 variazione del tasso privo di rischio americano del Tesoro s. Ad esempio, si supponga che una opzione call è al prezzo di 4 e ha un rho di 0,25. Se il tasso privo di rischio aumenta 1, diciamo 3-4, il valore dell'opzione call salirebbe 4-4,25. Opzioni di chiamata in generale aumento dei prezzi, come i tassi di interesse aumentano e put in generale diminuzione dei prezzi, come i tassi di interesse aumentano. Così, opzioni call avere rho positivo, mentre le opzioni put hanno rho negativo. Come altro esempio, si supponga che l'opzione put è al prezzo di 9 e ha una rho di -0.35. Se i tassi di interesse dovessero diminuire 5-4, allora il prezzo di questa put aumenterebbe 9-9,35. In questo stesso scenario, ipotizzando l'opzione call di cui sopra, il suo prezzo diminuirebbe 4-3,75. Rho è maggiore per le opzioni che sono in-the-money e diminuisce costantemente man mano che i cambiamenti di opzione per diventare out-of-the-money. Inoltre, rho aumenta il tempo ad aumenti di scadenza. Titoli a lungo termine del patrimonio netto di anticipazione (salti), che sono le opzioni che in genere hanno date di scadenza di almeno due anni di distanza, sono molto più sensibili alle variazioni del tasso privo di rischio e quindi avere grande rho di opzioni a breve termine. Anche se rho è un input primario nel modello BlackScholes opzioni-pricing, una variazione dei tassi di interesse ha generalmente un impatto complessivo minore sul prezzo delle opzioni. A causa di questo, rho è generalmente considerato come il meno importante di tutti la possibilità Greeks. What sono Greci Greci sono dimensioni di rischio coinvolti nel prendere una posizione in un'opzione o altro derivato. Ogni variabile rischio è il risultato di un presupposto imperfetta o rapporto dell'opzione con un'altra variabile sottostante. Vari sofisticate strategie di copertura sono utilizzati per neutralizzare o ridurre gli effetti di ogni variabile di rischio. SMONTAGGIO greci neutralizzare l'effetto di ciascuna variabile richiede compravendita sostanziale e, a seguito di tali costi elevati di transazione, molti commercianti fanno solo tentativi periodici per riequilibrare i loro portafogli opzioni. Con l'eccezione di vega. che non è una lettera greca, ciascuna misura di rischio è rappresentato da una diversa lettera dell'alfabeto greco. (Delta) rappresenta il tasso di variazione tra il prezzo delle opzioni e un 1 variazione del prezzo attività sottostanti, in altre parole, la sensibilità al prezzo. Delta di un'opzione call ha un range compreso tra zero e uno, mentre il delta di un'opzione put ha un range compreso tra zero e uno negativo. Ad esempio, si supponga che un investitore è lunga un'opzione call con un delta di 0,50. Pertanto, se i sottostanti azionari aumenta di 1, il prezzo di opzioni sarebbe teoricamente aumentare di 50 centesimi, ed è vero il contrario pure. (Theta) rappresenta la velocità di cambiamento tra un portafoglio di opzioni e il tempo, o la sensibilità del tempo. Theta indica la quantità prezzo opzioni diminuirebbe il tempo di scadenza diminuisce. Ad esempio, si supponga che un investitore è lunga un'opzione con un theta di -0.50. Il prezzo opzioni diminuirebbe di 50 centesimi ogni giorno che passa, tutto il resto è uguale. Se tre giorni di negoziazione passano, il valore di opzioni sarebbe teoricamente diminuire di 1,50. (Gamma) rappresenta la velocità di cambiamento tra un delta di portafogli di opzione e il prezzo di attività sottostanti - in altre parole, di secondo ordine sensibilità al prezzo di tempo. Gamma indica la quantità delta cambierebbe dato un 1 mossa nel titolo sottostante. Ad esempio, si supponga che un investitore è un'opzione lungo una chiamata in un'ipotetica azione XYZ. L'opzione call ha un delta di 0,50 e un gamma di 0,10. Pertanto, se le azione XYZ aumenta o diminuisce di 1, il delta opzioni call sarebbe aumentare o diminuire di 0,10. Vega rappresenta la velocità di cambiamento tra un valore di portafogli di opzione e la volatilità attività sottostanti - in altre parole, la sensibilità alla volatilità. Vega indica la quantità un'organizzazione Opzioni di variazioni di prezzo dato un 1 variazione della volatilità implicita. Per esempio, un'opzione con un Vega di 0,10 indica il valore opzioni dovrebbe cambiare da 10 centesimi se i cambiamenti Volatilità implicita 1. (Rho) rappresenta il tasso di variazione tra un valore portafogli di opzione e un 1 variazione del tasso di interesse , o la sensibilità al tasso di interesse. Per esempio, assumere una opzione call ha una rho di 0,05 e un prezzo di 1,25. Se i tassi di interesse aumentano di 1, il valore dell'opzione call aumenterebbe a 1,30, tutto il resto è uguale. È vero il contrario per mettere options. Content Dettagli Barchart offre un vasto insieme di dati di mercato e le informazioni, compreso il prezzo di dati, Fondamenti, Corporate Actions, dati di riferimento, dati tecnici, News e meteo. Barchart è un fornitore diretto di scambi e fornitori di indici di tutto il mondo, e noi fonte dei nostri contenuti da parte dei leader dei mercati finanziari, come NYSE, CME Group, Eurex e Dow Jones. contenuti barcharts è disponibile tramite i feed di dati. ospitato soluzioni web e software. Offriamo soluzioni leader del settore per la consegna dei dati, visualizzazione e l'analisi. 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