SMONTAGGIO Vega Vega cambia quando ci sono movimenti di prezzo di grandi dimensioni (maggiore volatilità) nel sottostante, e cade come l'opzione si avvicina la scadenza. Vega è uno di un gruppo di greci utilizzati nell'analisi opzioni ed è greco ordine soltanto inferiore che non è rappresentato da una lettera greca. Differenze tra greci Una delle tecniche di analisi primari utilizzati nella negoziazione di opzioni è la misura greci del rischio coinvolti in un contratto di opzioni per quanto riguarda ad alcune variabili sottostanti. Vega misura la sensibilità alla volatilità degli strumenti sottostanti. Delta misura una sensibilità opzioni al prezzo di strumenti sottostanti. Gamma misura la sensibilità di un delta opzioni in risposta alle variazioni dei prezzi del sottostante. Theta misura il decadimento temporale dell'opzione. Rho misura una sensibilità opzioni per una variazione dei tassi di interesse. Volatilità Implicita Come detto in precedenza, le misure Vega la variazione teorica prezzo per ogni punto percentuale mossa della volatilità implicita. La volatilità implicita è calcolato utilizzando un modello di pricing delle opzioni e determina ciò che gli attuali prezzi di mercato sono stimando una attività sottostanti volatilità futura di essere. Tuttavia, la volatilità implicita può deviare dalla volatilità futura realizzata. Vega Esempio Vega potrebbe essere utilizzato per determinare se l'opzione è a buon mercato o costoso. Se il vega di un'opzione è maggiore del bid-ask spread, quindi le opzioni sono detto di offrire uno spread competitivo, ed è vero il contrario. Ad esempio, si supponga ipotetico magazzino ABC è scambiato a 50 dollari per azione in gennaio e un'opzione call febbraio 52.50 ha un prezzo di offerta di 1,50 e un prezzo di 1,55 chiedere. Si supponga che il vega dell'opzione è pari a 0,25 e la volatilità implicita è 30. Pertanto, le opzioni call stanno offrendo un mercato competitivo. Se la volatilità implicita aumenta a 31, allora le opzioni di prezzo offerta e chiedere prezzo dovrebbe aumentare a 1,75 e 1,80, rispettivamente. Se la volatilità implicita è diminuito del 5, quindi il prezzo di offerta e chiedere prezzo dovrebbe teoricamente scendere a 25 centesimi e 30 centesimi, respectively. Forex Nessun fx di deposito sì. Brokers offrono fx gratuiti con denaro reale. Essi sono liberi, ma richiedono di fare alcune attività di riceverli e di ritirarli. Posso ritirare fx senza deposito Dipende. Alcuni fx possono essere pagati e altri non possono. D'altra parte, quasi sempre profitto è estraibile. 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Vega è uno di un gruppo di greci utilizzati nell'analisi opzioni ed è greco ordine soltanto inferiore che non è rappresentato da una lettera greca. Differenze tra greci Una delle tecniche di analisi primari utilizzati nella negoziazione di opzioni è la misura greci del rischio coinvolti in un contratto di opzioni per quanto riguarda ad alcune variabili sottostanti. Vega misura la sensibilità alla volatilità degli strumenti sottostanti. Delta misura una sensibilità opzioni al prezzo di strumenti sottostanti. Gamma misura la sensibilità di un delta opzioni in risposta alle variazioni dei prezzi del sottostante. Theta misura il decadimento temporale dell'opzione. Rho misura una sensibilità opzioni per una variazione dei tassi di interesse. Volatilità Implicita Come detto in precedenza, le misure Vega la variazione teorica prezzo per ogni punto percentuale mossa della volatilità implicita. La volatilità implicita è calcolato utilizzando un modello di pricing delle opzioni e determina ciò che gli attuali prezzi di mercato sono stimando una attività sottostanti volatilità futura di essere. Tuttavia, la volatilità implicita può deviare dalla volatilità futura realizzata. Vega Esempio Vega potrebbe essere utilizzato per determinare se l'opzione è a buon mercato o costoso. Se il vega di un'opzione è maggiore del bid-ask spread, quindi le opzioni sono detto di offrire uno spread competitivo, ed è vero il contrario. Ad esempio, si supponga ipotetico magazzino ABC è scambiato a 50 dollari per azione in gennaio e un'opzione call febbraio 52.50 ha un prezzo di offerta di 1,50 e un prezzo di 1,55 chiedere. Si supponga che il vega dell'opzione è pari a 0,25 e la volatilità implicita è 30. Pertanto, le opzioni call stanno offrendo un mercato competitivo. Se la volatilità implicita aumenta a 31, allora le opzioni di prezzo offerta e chiedere prezzo dovrebbe aumentare a 1,75 e 1,80, rispettivamente. Se la volatilità implicita è diminuito del 5, quindi il prezzo di offerta e chiedere prezzo dovrebbe teoricamente scendere a 25 centesimi e 30 centesimi rispettivamente.
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